Indicateur AMA (Adaptive Moving Average)

Description de l’indicateur AMA

La moyenne mobile est un indicateur classique pour Opérations sur options binaires. En général, les trois types de diapositives les plus courants sont intégrés dans les plates-formes de négociation. SMA, EMA et WMA.

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Elles se distinguent par le principe de calcul de la moyenne des prix sur une certaine période. Les moyennes mobiles sont très répandues et ont servi de base à de nombreuses études de marché. Stratégies d’options binairesMais ils présentent certains inconvénients. L’un des principaux inconvénients est que, sur les échéances courtes, les indicateurs donnent de nombreux faux signaux et que, sur les échéances longues, leurs signaux sont à la traîne, ce qui donne des données permettant d’entrer dans la transaction après l’échéance. tendance s’est déjà retournée et les prix ne sont plus les plus favorables.

L’AMA (Adaptive Moving Average, figure 1) a été développée par Perry Kaufman, éminent praticien et théoricien de la négociation, en 1995, alors qu’il cherchait une méthode de calcul de la moyenne mobile en fonction de la tendance. Indicateur pour les options binairesL’indicateur de Kaufman est une version avancée de la moyenne mobile. On peut dire que l’indicateur créé par Kaufmann est une version avancée de la moyenne mobile.

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Afin d’adapter l’indicateur à la volatilité du marché, les variables SSC (Scaled Smoothing Constant) et ER (Effectively Ratio, rapport entre la direction de la tendance et la volatilité du marché) ont été introduites dans son algorithme de calcul. En cas de forte fluctuation des prix, ER tend vers un, en cas de faible fluctuation – vers zéro. En général, la formule qui constitue la base de l’indicateur AMA est assez complexe et se compose de plusieurs équations.

Kaufman a réussi à créer un indicateur qui réduit considérablement les inconvénients inhérents aux moyennes mobiles, sans toutefois les éliminer complètement. En outre, l’AMA est le seul indicateur de moyenne mobile qui tienne compte de la volatilité. Pendant le mouvement plat du prix, la dynamique de l’indicateur AMA sur le graphique est plus douce, ce qui permet d’éviter les faux signaux. Pendant les périodes de tendance prononcée, l’AMA est plus sensible, ce qui permet au trader de réagir plus rapidement aux changements de tendance et de faire des paris plus précis.

En raison de cette caractéristique, de nombreux traders estiment qu’il est préférable d’utiliser la moyenne mobile adaptative lors de mouvements de prix suffisamment longs, tandis que lors de changements à court terme, une moyenne mobile simple peut s’avérer plus efficace. Cependant, par rapport à d’autres types de moyennes mobiles, les signaux de l’indicateur AMA ont un retard minime sur les renversements et les changements de tendance. L’indicateur de moyenne mobile adaptative est considéré comme assez compliqué, son application dans la pratique nécessite des connaissances et de l’expérience (Formation au trading d’options binaires).

Indicateur AMA dans la plateforme MetaTrader 5

L’AMA est populaire auprès des traders, mais elle n’est pas standard pour les terminaux de trading. Il existe deux types de moyenne mobile adaptative dans le terminal MT5 : dans la section des indicateurs de tendance (fig. 2) et dans la section « Exemples » (fig. 3).

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Pour installer AMA dans MT4, vous devez le télécharger et le charger dans la liste des indicateurs. Les paramètres standard de la période de la moyenne mobile adaptée, ses constantes rapides et lentes n’ont pas besoin d’être modifiés si vous avez l’intention de trader sur des intervalles de M15 à H1. Pour les autres intervalles, il est recommandé de modifier les paramètres, mais après cela, vous devez prendre le temps de tester les nouveaux paramètres.

L’AMA peut être codé par couleur (figure 4), par exemple une ligne rouge indique une tendance haussière et une ligne bleue une tendance baissière. La ligne indicatrice peut être représentée sous forme de points. Cette variante permet une interprétation plus précise des signaux entrants.

Signaux indicateurs AMA

En général, les lancements de l’indicateur coulissant adaptatif signaux de négociation comme une moyenne mobile simple ou un autre type de moyenne mobile croisée par la ligne de prix. Lorsque la ligne de l’indicateur AMA pointe vers le haut et que le prix croise sa ligne de bas en haut, il s’agit d’un signal d’achat. Lorsque la moyenne mobile adaptative pointe vers le bas et que le cours la croise de haut en bas, il s’agit d’un signal de vente. Lorsque les signaux de la moyenne mobile adaptative et du prix sont opposés, il s’agit d’un signal d’attente. Dans l’application des stratégies de mouvement, leur rupture n’est pas un signal pour ouvrir une position immédiatement. Il faut attendre que le prix se consolide sur le nouveau niveau.

L’indicateur AMA pour les mouvements de prix latéraux est complété par d’autres indicateurs et oscillateurs pour options binairesEn particulier, tels que Momentum, OBV, RSI. Mais même avec une tendance forte, il peut y avoir de nombreux faux signaux et des transactions perdantes.

Le développeur de l’indicateur lui-même, Kaufman, pensait que l’AMA donnait un grand nombre de faux signaux et a introduit une technique de filtrage supplémentaire, qui prend en compte les valeurs de l’AMA sur les périodes voisines de la période analysée par le trader. Cela a rendu la formule de l’indicateur encore plus compliquée. Mais les traders n’ont évidemment pas besoin de se plonger dans la description mathématique de l’indicateur.

Pour accroître l’efficacité du glissement adaptatif, des indicateurs et des oscillateurs supplémentaires sont généralement utilisés.

Stratégies de trading basées sur l’indicateur AMA

Il n’y a pas beaucoup de stratégies qui mettent l’accent sur l’utilisation de la moyenne mobile adaptative. La stratégie de base est une méthode simple de prévision des mouvements de prix à l’aide de signaux AMA : si le prix est supérieur à la moyenne mobile, il peut s’agir d’un signal d’achat. La stratégie convient à tout indicateur de moyenne mobile, mais avec la moyenne mobile adaptative, le résultat peut être meilleur.

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Une stratégie populaire sur le marché est celle qui utilise plusieurs moyennes mobiles – deux ou trois, de types différents et avec des paramètres différents. En particulier, une telle stratégie doit disposer d’un indicateur de moyenne mobile avec des périodes courtes et plus longues. Le croisement des MA sera utilisé comme signal pour ouvrir des transactions. Par exemple, vous pouvez utiliser la moyenne mobile simple (Fig. 5) avec une période plus courte et la moyenne mobile AMA avec une période plus longue.

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Lors de la mise en œuvre de stratégies de trading utilisant l’indicateur de moyenne mobile adaptative, des conditions telles que les tendances de prix dominantes, la dynamique de la valeur – changements impulsifs ou modérés – et la volatilité de l’actif au cours de la journée doivent être prises en compte.

Si la volatilité est élevée, la période AMA est fixée entre 7 et 14, en fonction de l’horizon temporel. La constante de lissage SSC est basée sur des constantes – moyenne rapide et moyenne lente. Lorsque la volatilité est élevée, la moyenne de la constante lente ne doit pas dépasser 45, tandis que la moyenne de la constante rapide doit être comprise entre 4 et 7.

Pour opérations de change Il n’est pas nécessaire de modifier les paramètres définis ; pour certaines paires de devises, cela n’est même pas recommandé. En général, les paramètres de l’AMA sont modifiés pour augmenter la sensibilité aux variations de prix. Dans tous les cas, après avoir modifié les paramètres, vous devez tester les performances de l’outil.

Même si l’AMA génère des signaux plus précis, il y aura toujours des faux signaux. Ceux-ci doivent être filtrés par des oscillateurs, par exemple l’accumulation-distribution A/D, l’indice de force relative RSI, Oscillateur de Chaikin et adaptative Stochastique. La plupart des stratégies sont basées sur l’utilisation de l’AMA avec ces oscillateurs. L’horizon temporel optimal pour les stratégies de trading avec AMA est 1H.

L’interaction avec l’oscillateur de Chaikin (figure 6) est l’une des stratégies les plus populaires pour le glissement adaptatif. L’oscillateur de Chaikin vous permet d’établir la dynamique des volumes de transactions au fil du temps. Il est le plus souvent utilisé pour prévoir les divergences, c’est-à-dire les divergences entre la dynamique des prix et les valeurs de l’indicateur. Mais dans une stratégie avec AMA, l’oscillateur est nécessaire pour prévoir les niveaux de surachat ou de survente.

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Avec l’AMA sous forme de lignes colorées (par exemple sur MT4), les signaux pour ouvrir une transaction pour augmenter le prix seront la ligne bleue, la lecture du prix devrait être au-dessus de la ligne mobile, l’oscillateur de Chaikin montre une survente, sa courbe est dirigée vers le haut. Si le cours est inférieur à l’AMA, la ligne est rouge, la courbe de l’oscillateur de Chaikin est orientée vers le bas et indique un possible surachat – signaux d’ouverture d’une transaction pour une baisse du cours.

L’efficacité de la stratégie dépend de la manière dont le trader détermine les paramètres nécessaires pour l’indicateur de moyenne mobile adaptative. Cela peut prendre beaucoup de temps et nécessiter de tester la technique dans le mode démo du terminal. Mais si les paramètres sont définis correctement, la stratégie est considérée comme très efficace. La stratégie « AMA + Oscillateur Chaikin » n’est pas simple et n’est pas recommandée pour les traders débutants.

Une autre stratégie assez connue est celle de l’AMA + MACD« . Le célèbre MACD (Moving Average Convergence/Divergence, figure 7) est utilisé ici pour vérifier la force et la direction de la tendance et permet d’identifier les points d’inflexion. Le MACD est basé sur les moyennes mobiles et complète bien l’AMA.

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Dans la stratégie, si l’AMA montre une tendance haussière et que l’oscillateur MACD affiche un histogramme au-dessus du zéro, cela peut être un signal d’achat. Si l’AMA montre une tendance baissière et que l’oscillateur MACD affiche un histogramme inférieur à zéro, cela confirme le début d’une tendance baissière et peut servir de signal de vente. Cette stratégie est plus efficace lorsque des versions colorées des indicateurs sont utilisées.

Dans une autre stratégie, la moyenne mobile adaptative (AMA), la moyenne mobile (MA) et la moyenne mobile (MMS) peuvent être utilisées. SAR parabolique (PSAR). Un signal d’achat est donné lorsque l’AMA croise le MA de bas en haut, le PSAR est en dessous du graphique. Un signal de vente est donné lorsque l’AMA croise l’AMM du haut vers le bas et que le PSAR est au-dessus du graphique.

Conclusions

La moyenne mobile adaptative AMA est l’un des outils de trading les plus efficaces, qui peut constituer une alternative aux indicateurs plus traditionnels. Mais son application nécessite une certaine expérience.

L’application de l’AMA est plus appropriée dans les périodes de tendance prononcée. Cet outil, comparé à d’autres moyennes mobiles, donne des signaux plus rapidement et il y a moins de faux signaux, mais cela ne signifie pas que l’AMA en est exempt et il faut en tenir compte. L’indicateur AMA n’est pas un outil standard pour les terminaux de trading. Il peut être présenté sur le graphique dans différentes versions qui le rendent plus efficace.

Bien qu’il soit possible d’utiliser un seul indicateur de moyenne mobile adaptative pour le trading, il est plus efficace lorsqu’il est soutenu par d’autres indicateurs et oscillateurs, auquel cas il peut devenir la principale stratégie rentable d’un trader.