Indicateur stochastique

Qu’est-ce que le stochastique ?

Le stochastique (figure 1) est l’un des outils techniques les plus connus. indicateurssi ce n’est le plus célèbre, pour négociation sur le marché des changes. Il s’agit de l’un des indicateurs classiques, utilisé pour le trading depuis les années 1950, lorsqu’il a été proposé par George Lane, président d’Investment Educators.

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La création du stochastique par George Lane était basée sur des observations du marché, qui montraient que dans une tendance à la hausse, le prix de clôture de la période suivante a tendance à s’arrêter à proximité des sommets précédents. Dans une tendance baissière, le prix de clôture de la période suivante a tendance à s’arrêter à proximité des niveaux les plus bas précédents. Stochastique oscillateur forex est un outil permettant de mesurer l’élan des prix en comparant la différence entre le prix du jour et la cotation d’un certain temps avant ce jour, exprimée en pourcentage (analyse forex). La période stochastique standard est de 14 jours, et c’est au cours de cette période que les mouvements du prix de clôture de la fourchette « Open » entre « High » et « Low » sont détectés.

L’indicateur stochastique se compose des lignes %K – rapide et %D – lent, dont les indicateurs forment un « couloir » de 0 à 100, aux prix les plus élevés (High) et les plus bas (Low). Par défaut, les valeurs de contrôle stochastiques sont 20 et 80 (Fig. 2), ce qui permet de déterminer les actifs surachetés et survendus. Les niveaux de surachat et de survente vont de 70-80 à 30-20 et 90-10. La courbe %K en trait plein est la courbe de base des stochastiques. La courbe %D en pointillés est appelée courbe de signal. La période de la courbe %K représente la période de l’oscillateur. La courbe D représente une moyenne mobile simple de %K, et sa période est la période de la courbe de signal stochastique. Décélération – lissage des indicateurs %K et %D.

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Caractéristiques de l’indicateur Stochastique forex

L’oscillateur stochastique peut être appliqué à n’importe quelle période. L’oscillateur avec une période plus courte montre une grande sensibilité aux changements de prix, mais génère également beaucoup de faux signaux. L’indicateur à long terme génère les signaux les plus importants, mais manque les petits signaux, parmi lesquels il peut y avoir des signaux rentables. Si l’oscillateur stratégie commerciale si seul un stochastique doit être utilisé, il est plus rationnel d’utiliser un indicateur avec une période plus longue (Formation en trading forex). Si le stochastique est utilisé en conjonction avec d’autres indicateurs, il est préférable d’utiliser un stochastique à courte période. Dans tous les cas, les paramètres stochastiques sont choisis par le trader en fonction de la stratégie mise en œuvre. Lors du choix des paramètres, il est important de tenir compte de la volatilité du marché.

Signaux stochastiques

Les signaux stochastiques les plus populaires sont le comportement de la ligne de l’indicateur : si la ligne %K ou %D tombe en dessous de 20 % puis remonte, il s’agit d’un signal d’achat. Un signal de vente est noté lorsque la ligne de l’indicateur graphique monte au-dessus de 80 %, puis redescend en dessous de cette valeur. Parmi les signaux simples, citons le croisement de 80% (Fig. 3) et de 20%. Dans le premier cas, le croisement est interprété comme un signal de la fin de la tendance haussière et d’un possible retournement à la baisse. Dans le second cas, on suppose que la tendance baissière se termine et que les prix peuvent commencer à augmenter. Une tendance clairement haussière est indiquée lorsque l’indicateur est positionné entre 100 et 50, une tendance baissière est indiquée lorsque le stochastique est positionné entre 0 et 50.

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Le signal pour entrer dans la transaction lorsqu’une tendance se développe dans l’une ou l’autre direction est lorsque les courbes de l’oscillateur franchissent le niveau 50. Les signaux de divergence sont révélateurs, par exemple lorsque les prix atteignent de nouveaux sommets et que le stochastique ne met pas à jour les sommets précédents. Cela indique le début d’une tendance baissière et constitue un signal d’ouverture d’une position de vente. Les divergences à 20% et 80% sont considérées comme plus fiables. Signaux de zones de surachat et de survente : un retournement en dessous de la zone de survente est un signal d’achat, en particulier lorsque %D est traversé d’un niveau inférieur à un niveau supérieur. Un signal de vente est un retournement en dessous des limites de surachat, en particulier si %K croise %D.

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Stratégies Forex utilisant la méthode stochastique

Le stochastique est utilisé dans de nombreuses stratégies, y compris en tant qu’indicateur principal, ce qui confirme sa valeur pour les traders. Une stratégie populaire consiste à utiliser deux stochastiques avec des périodes et des niveaux différents. Par exemple, un stochastique rapide (5, 3, 3) et un stochastique lent (21, 9, 9), avec des niveaux de survente et de surachat de 20 et 80 (figure 4). La stratégie est basée sur l’oscillateur lent. La stratégie est mise en œuvre sur une tendance stable.

Le signal d’ouverture d’une transaction, dans la zone de survente pour acheter, dans la zone de surachat pour vendre, se produit lorsqu’il y a un croisement des lignes %K et %D et qu’un stochastique rapide apparaît dans la zone de survente ou de surachat. Le stochastique rapide doit être confirmé par la même valeur du stochastique lent. Le stochastique est souvent utilisé dans des stratégies utilisant la moyenne mobile. L’une de ces stratégies utilise les stochastiques (5, 3, 3) avec un niveau supplémentaire de 50, et deux moyennes mobiles exponentielles avec des périodes de 50 et 120. Seule la tendance est négociée.

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Moyenne mobile EMA Dans cette stratégie, il est nécessaire de déterminer le point d’entrée. Les positions d’achat sont ouvertes lorsque l’EMA (50) > EMA (120), lorsque la ligne %K croise la ligne %D de bas en haut à un niveau ne dépassant pas 50. Les positions de vente sont ouvertes lorsque l’EMA (120) > EMA (50), lorsque la ligne %K de haut en bas croise la ligne %D à un niveau ne dépassant pas 50. Le stochastique peut être combiné avec trois moyennes mobiles. Par exemple, avec des périodes de 4, 13 et 50.

La stochastique est réglée sur 12, 9, 5 et deux niveaux – 40 et 60 – sont surveillés. Comme signal d’achat, les lignes EMA (4) et EMA (13) croiseront la ligne EMA (50) du bas vers le haut, la ligne de signal stochastique devrait croiser le niveau 60 dans la même direction. Le signal de vente sera le croisement par les lignes EMA (4) et EMA (13) de la ligne EMA (50) depuis le haut vers le bas, la ligne de signal stochastique devrait croiser le niveau de 40 depuis le haut vers le bas.

La stratégie consistant à utiliser les stochastiques et les stochastiques ensemble est considérée comme simple Indicateur RSI (Figure 5). Les paramètres stochastiques (5, 3, 3), le RSI est réglé sur une période de 14, avec un niveau de 50. Le signal provient de l’IFR, il doit être confirmé par les stochastiques. Le signal d’achat est un mouvement de l’IFR au-dessus du niveau 50, qui est confirmé par le croisement de la stochastique de dessous le niveau 20 vers le haut. Le signal de vente est donné lorsque l’indice RSI passe en dessous du niveau 50 et que la stochastique doit franchir le niveau 80 vers le bas.

La stratégie stochastique+ADX+moyennes mobiles est souvent utilisée pour le scalping. L’indicateur stochastique est paramétré avec des réglages standards de 5, 3, 3, avec un niveau supplémentaire de 50. Oscillateur ADX est fixé à une période de 14, avec un niveau supplémentaire de 20%. Et à Calendrier trois diapositives exponentielles avec des périodes de 5, 15 et 30 sont définies.

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Un signal d’achat serait un franchissement de %K qui a franchi le niveau 50 par le bas, en plaçant la ligne ADX au-dessus du niveau 20% et en plaçant les moyennes mobiles du haut vers le bas dans l’ordre suivant : 5 (EMA), 15 (EMA), 30 (EMA). Un %K franchit le niveau 50 vers le bas, tandis que la ligne ADX est placée au-dessus du niveau 20% et que les moyennes mobiles sont disposées dans l’ordre suivant de haut en bas : 30 (EMA), 15 (EMA), 5 (EMA). Une autre stratégie à court terme implique l’utilisation des stochastiques (5, 3, 3), RSI (14), Oscillateur MACD (par défaut) avec des moyennes mobiles WMA (5), SMA (10) sur l’échelle de temps de 10 minutes.

Un signal d’achat pour cette stratégie est lorsque la ligne WMA (5) croise la ligne SMA (10) depuis le bas, tandis que le stochastique indique un mouvement vers le haut, le RSI est supérieur à 50, le MACD est supérieur à 0 et ses moyennes se croisent dans une direction ascendante. Comme signal de vente, la ligne WMA (5) croise la ligne SMA (10) depuis le haut, tandis que le stochastique indique un mouvement vers le bas, le RSI est inférieur à 50, le MACD est inférieur à 0 et ses moyennes se croisent dans le sens de la baisse. Le stochastique est utilisé dans les stratégies avec Indicateurs Williams (Figure 6).

Par exemple, l’un d’entre eux utilise l’indicateur RSI et l’indicateur %R de Williams en plus du stochastique. Le stochastique est défini avec les paramètres (30, 8, 18), le RSI avec la période 21, l’indicateur Williams Percent Range (% R) est défini par défaut. La première étape consiste à identifier la tendance qui domine le marché. Trois périodes sont prises en compte pour la stratégie : H4, H1 et M15. Le premier signal sur l’échelle de temps H4 est marqué pendant le processus de trading, qui doit être confirmé par le signal sur l’échelle H1 et ensuite sur l’échelle M15. Une transaction n’est ouverte que lorsque les signaux des trois cadres temporels sont cohérents.

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Si le RSI est supérieur à 50, que le stochastique pointe vers le haut et que les prix sont en baisse (c’est-à-dire qu’il y a divergence), et que Williams% R est proche de -80, il s’agit d’une tendance haussière. Si le RSI est inférieur à 50, le stochastique confirme une tendance à la baisse et Williams% est proche de -20, cela signifie qu’une tendance à la baisse prévaut. La recherche de points d’entrée spécifiques sur le marché commence par la fourchette de pourcentages de Williams (% R), confirmée par d’autres indicateurs. Une autre stratégie utilise en conjonction avec le stochastique Bandes de BollingerLes bandes de Bollinger (figure 7).

Les indicateurs sont installés avec des paramètres standard. Le trading se fait sur des périodes allant de M15 à H1. Le signal d’achat est lorsque le prix franchit la ligne inférieure des bandes de Bollinger, tandis que la courbe stochastique rapide croise la courbe lente du bas vers le haut. Le signal de vente est donné lorsque le prix franchit la ligne supérieure des bandes de Bollinger, tandis que la courbe stochastique rapide croise la courbe stochastique lente vers le bas.

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La méthode stochastique est également utilisée dans les stratégies avec Les nombres de Fibonacci. Par exemple, cette stratégie est créée pour l’échelle de temps H1 pour des actifs très volatiles. Paramètres stochastiques (14,3,3) mais avec une seule ligne – %K. La grille de Fibonacci est étirée du plus bas au plus haut du jour précédent. Dans cette stratégie, vous devez attendre que le prix casse le plus haut ou le plus bas du jour précédent. Le stochastique doit confirmer le signal. Si une position d’achat est ouverte, le stochastique doit franchir le niveau 80 ; si une position de vente est ouverte, le stochastique doit franchir le niveau 20. Les transactions sont clôturées partiellement ou totalement à Fibonacci 161,8%.

Conclusions

Le stochastique est considéré comme l’un des oscillateurs de trading les plus efficaces. Il est utilisé sur toutes les échelles de temps et sur presque tous les actifs. Le stochastique se caractérise par les inconvénients habituels des oscillateurs : des signaux décalés et la génération de faux signaux. Ces inconvénients peuvent toutefois être minimisés en adaptant le stochastique à votre stratégie particulière. La solution optimale consiste à utiliser le stochastique avec d’autres indicateurs, en premier lieu avec des indicateurs de tendance. Dans ce cas, l’efficacité du stochastique est nettement supérieure.